国内多层级政策持续划定虚拟货币交易红线，比特币仅被定性为无官方信用背书的虚拟商品，不具备法定货币流通资格，境内机构不得开展任何法币与虚拟货币兑换业务，银行、第三方支付渠道会对涉虚拟货币转账实施拦截风控，一旦监测到资金流向场外币商、境外交易所承兑渠道，会直接限制银行卡交易功能，甚至触发司法冻结。此前境内关停全部本土虚拟货币交易平台后，市场流传的场外OTC、私人点对点兑币、境外交易所翻墙充值等方式，只是绕开监管的灰色操作，并未改变行为本身的违规属性，境外平台面向境内用户提供交易服务同样被纳入整治范围，不存在监管认可的操作空间。
目前市场上散户尝试的主流购买方式均存在多重不可规避的现实风险，第一种是境外交易所OTC承兑交易，用户通过翻墙软件访问海外平台，和境内承兑商家私下转账换稳定币再兑换比特币，这类商家无正规经营资质，收款账户多为拆分的个人账户，一旦接收诈骗、赌博涉案资金，买家银行卡会被公安冻结，解冻流程繁琐且账户留存风控记录；第二种是线下私下点对点交易，双方线下现金、转账互换比特币，无第三方担保，极易出现收款后不发币、交付假转账凭证的诈骗情况，事发后相关交易不受法律保护，报案追偿成功率极低；第三种是社群引流代充代买，不法分子以低手续费、快速到账为噱头代收资金，大概率直接卷款失联，此类骗局常年占据涉虚拟货币财产损失案件的主要比例。
除资金被骗、账户冻结的财产风险外，参与人民币购买比特币还会产生连带刑事风险，长期从事承兑兑换、为他人代买代卖属于非法经营相关金融业务，频繁大额资金流转、协助拆分资金转账会涉嫌洗钱、帮助信息网络犯罪活动等罪名，情节严重者会面临刑罚与财产罚没。同时比特币价格无涨跌停限制，单日波动幅度极大，没有监管机构平抑市场异常行情，即便交易过程顺利，短期也可能出现本金大幅缩水，不存在申诉、理赔渠道，所有盈亏损失均由参与者独自承担。单纯持有过往已获取的比特币仅属于虚拟财产留存行为，和主动用人民币购入比特币存在本质区分，不能将持有行为等同于合规购买渠道。
